操作半年遠期.每3個月操作一次.

例6月期結束後.操作12月期;9月結束後.操作明年3月期

 

方法:

壓兩頭雙 sell,至少價外13檔以上

漲時SC跌時SP,分批購買

SP及SC的比例6/4(看多)或5/5皆可

放空近月期貨1大口(資金150萬以上)當指標再一直轉倉

資金150萬以下放空1-2小口

帳戶資金3成以下來操作

想法:

因為最近在操作美股選擇權,其中的Calendar  Spread的觀念 啟發我一些想法

現在將錢放在銀行大約100萬,一年應該不到2萬的利息吧

如果將資金轉來操作op,不貪的話,穩穩當當,最起碼都有5萬以上收入,為何不試看看?

懂op的人,都知道當賣方獲利有限,但風險無限——

上述的方法,就是要讓風險儘量降低

尤其是放空期貨當指標(或者說當肉包子),很重要

例如:

以下以150萬為單位

有經驗及積極的交易者,可操作50口

保守的交易者,建議30口以內來操作,SP20口,SC10口

7月初,操作12月期,6成 (30口)SP6800(60),4成(20口)SC9800(47),放空近月期貨在8700左右

只要12月期不要跌破6800或漲過9800,就可以收取全部的權利金

各下1口可收107*50=5350

 

@下單後,如果往上300或400點(9000左右),再往6800以上加碼SP及買原SC前幾檔(9500左右)組成多頭價差,或另一個每月收租金帳號,可下多單對鎖

@下單後,如果大跌4-500點(8200左右),可以馬上加碼1口空單及再買近月價外3-4檔各5口的CALL及PUT,再伺機而動—–再跌4-500點後,可先將sp,sc,bp,及加碼期貨空單的組合全部平倉,只留1口期貨及bc再重新佈局—

@如果大盤跌到4000點左右,那就是個大機會儘量作多—–

這時如果還用這個策略,請將期指改為多單。

PS: 經過2011/08/04至8日,這3天大跌千點的考驗,期指空單及加買的PUT,確實可以保護大量的SP。

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進化版

放空近月期貨1大口(資金150萬以上)再一直轉倉,buy call 近期價外300點2口

sell put遠期(半年以上)價外1200點4口,sell call遠期(半年以上)價外1000點2口

 

1.每上漲200點,再增加4口 sell put(原put及call 不動,put再上移200點)

2.每下跌200點,再增加2口 sell call(原put及call 不動,call再下移200點)

萬一碰到大跌或大漲時,整體績效為正或小輸,也可以全部平倉。

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