策略精神:

  1. 因為Delta非線性的特性,當Delta從0.3 -> 0.6 移動時,價格會加速噴出
  2. 而0.3 -> 0與0.6 -> 1的價格變動都不大
  3. 進場條件:
    1. Delta突破0.3站買方,買的時候一次買2個單位,同時反向尋找Delta>0.6的,賣一個單位
  4. 出場條件:
    1. 若手上的單是買方,當Delta >0.6時賣出 (因最好賺的一段賺到了,流失時間價值的機率>獲利機率)
    2. 若手上的單是賣方,當Delta <0.3時平倉 (因最好賺的一段賺到了,賣方風險>流失時間價值的機率)
  5. 特性:
    1. 按照建倉原則的特性,會發現手上的部位會有多數的價外買方,以及少數的價內賣方

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